基于ARCH模型的我国大豆期货价格波动分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 王秀东

作者： 王秀东;刘斌;闫琰

作者机构：

关键词： 大豆期货价格;收益率;波动性;ARCH模型

期刊名称： 农业技术经济

ISSN： 1000-6370

年卷期： 2013 年 12 期

页码： 75-81

收录情况： 北大核心

摘要： 本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。

分类号： F224`F323.7`F724.5

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