我国农产品价格与CPI动态关联性分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 石自忠

作者： 石自忠;王明利;胡向东

作者机构：

关键词： 农产品价格;CPI;动态关联性;贝叶斯DCC-GARCH模型

期刊名称： 中国农业大学学报

ISSN： 1007-4333

年卷期： 2016 年 21 卷 10 期

页码： 155-164

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 采用1997-03—2013-12的时间序列数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的动态关联性。结果表明:1)农产品价格及CPI的波动具有非对称性,波动衰减速度缓慢,且衰减速度随着波动幅度的加大而减缓。2)畜产品价格与CPI关联更为密切,粮食价格与CPI关联相对较弱;畜产品价格中与CPI波动关联性最强的是猪肉价格,其次为鸡蛋和鸡肉价格,牛羊肉价格与CPI关联度相对较小,粮食价格中籼稻和粳稻价格与CPI的关联度更高。3)农产品价格与CPI的关联性具有时变性;畜产品价格与CPI波动关系大致表现出前期稳定,后期更为密切的特征。农产品市场重要程度、国家政策支持力度及随机事件冲击,致使关联性在品种间和时间上存在差异。

分类号： F323.7`F726

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