我国鸡蛋现货价格与期货价格的动态关联性研究

文献类型： 中文期刊

第一作者： 李娟

作者： 李娟;赵一夫

作者机构：

关键词： 期货价格;现货价格;动态关联性;贝叶斯DCC-GARCH模型

期刊名称： 中国家禽

ISSN： 1004-6364

年卷期： 2017 年 39 卷 03 期

页码： 41-45

收录情况： 北大核心

摘要： 基于2013年11月8日至2016年10月11日我国鸡蛋现货价格和大连商品交易所(DCE)鸡蛋期货价格的日度数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,对鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性进行了分析。结果发现:我国鸡蛋现货价格和期货价格的波动具有非对称性;鸡蛋现货价格和期货价格的波动衰减速度缓慢,前期波动对后期波动影响较大;我国鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性较小,鸡蛋期货市场的价格发现功能不明显。建议完善并促进鸡蛋期货市场的发展,进一步发挥鸡蛋期货市场规避风险的作用。

分类号： F323.7`F724.5

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