农产品价格的随机模型及风险度量

文献类型： 中文期刊

第一作者： 聂荣

作者： 聂荣;钱克明;张小洪

作者机构： 中国农科院农业经济研究所;清华大学经济管理学院

关键词： 伊藤随机过程;转移概率密度;风险度量;扩散方程

期刊名称： 数学的实践与认识

ISSN： 1000-0984

年卷期： 2004 年 11 期

页码： 108-112

收录情况： 北大核心

摘要： 在连续时间模型的假设条件下 ,研究了农产品价格服从伊藤随机过程的数学期望及方差问题 .首先利用 Fok ker-Planck方程及偏微分方程 ,经过变形对由该扩散随机过程所描述的价格均值及风险进行了估计 ;然后给出了假设 Ito随机过程为稳态条件下的转移概率密度 ps的表达式 ,利用 ps求出相应的价格与风险值 .该模型也可用于风险投资等领域的研究 .

分类号： F224

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