利率冲击对天然橡胶与合成橡胶价格影响分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 刘锐金

作者： 刘锐金

作者机构：

关键词： 利率;天然橡胶;合成橡胶;非线性Granger检验;脉冲向量函数

期刊名称： 价格月刊

ISSN： 1006-2025

年卷期： 2016 年 03 期

页码： 6-12

收录情况： 北大核心

摘要： 利用中国银行间市场的同业拆借、债券质押回购利率和天然橡胶、合成橡胶价格的数据,分析了利率变动对商品价格的影响。研究发现:名义利率与天然橡胶期现货价格以及合成橡胶现货价格呈正相关,而实际利率与这些变量的关系则是负相关,与Frankel(弗兰克,2006;2008)的结论一致;名义利率、实际利率与各类价格均存在协整关系,实际利率对合成橡胶现货价格具有预测力;名义利率冲击对天然橡胶价格的影响相对大一些,而实际利率对合成橡胶价格冲击更大,第一季度冲击的影响更为持久。

分类号： F323.7`F426.72

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