我国牛肉与牛奶价格非线性传导特征分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 石自忠

作者： 石自忠;王明利

作者机构：

关键词： 牛肉价格;牛奶价格;非线性传导特征;MS-VAR模型

期刊名称： 价格理论与实践

ISSN： 1003-3971

年卷期： 2018 年 08 期

页码： 106-109

收录情况： 北大核心 ; CSSCI

摘要： 为测定牛肉与牛奶价格非线性波动及传导特征,探究"非正常"淘汰奶牛出现的时间及状态,本文基于2006年5月至2018年4月牛肉及牛奶价格月度数据,通过构建MS-VAR模型进行实证分析。结果发现:2006年以来,牛肉及牛奶价格波动存在明显的状态转换和阶段特征,三种运行状态平均持续时间分别为6.43个月、30.72个月和12.88个月;牛奶价格对牛肉价格波动冲击影响大、持续时间长,牛肉价格对牛奶价格冲击作用相对较小;不同状态下价格冲击影响存在差异,状态3下影响程度更大,表明"非正常"淘汰奶牛往往存在于牛肉价格大幅上涨的历史时期。

分类号： F323.7

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