基于VAR模型的原油运价波动的风险预测研究

文献类型： 中文期刊

第一作者： 石毅

作者： 石毅;周利粒;于梦露;杨兴泽;黄应邦;马胜伟;吴洽儿

作者机构：

关键词： 原油运价;套期保值;VAR模型;CTFI;FFA

期刊名称： 珠江水运

ISSN： 1672-8912

年卷期： 2023 年 011 期

页码： 43-45

摘要： 基于CTFI指数能反映中国进口原油运价的波动,研究其趋势变化有助于探究国内进口原油运价的波动.本文选取近四年的CTFI指数、布伦特原油价格、中国原油进口数量及中国高级海员薪酬指数作为样本,对样本数据分别进行自相关性分析、单位根检验、Granger因果检验及脉冲响应分析.结果表明,当航运市场运力和国际原油价格受到来自外部的负冲击时,短时期内会对CTFI指数产生显著影响,但随着时间推移,逐渐无影响.根据分析结果,判断CTFI指数走势,结合FFA合约,辅助航运市场参与者制定套期保值策略.

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