基于C(n)-MIDAS模型的中国鸡蛋价格混频预测预警研究

文献类型： 中文期刊

第一作者： 吴培

作者： 吴培;李哲敏

作者机构：

关键词： 鸡蛋价格;C（n）-MIDAS模型;变量选择;预测预警

期刊名称： 华中农业大学学报(社会科学版)

ISSN： 1008-3456

年卷期： 2021 年 005 期

页码： 85-97,195

摘要： 作为国内首个上市的畜牧期货产品,中国鸡蛋价格体系趋于完善,但受产销信息不对称、运输损耗较大等多种因素影响,鸡蛋价格波动频繁,亟须对其进行动态监测、加强预警,选优监测预警方法以提高预警精度、保障市场的相对稳定。在分析国内外相关研究成果的基础上,采用时差相关分析和变量投影重要性（VIP）技术进行变量选择,从影响鸡蛋价格波动的18个混频指标中筛选出贡献度较高的4个重要先行指标以及2个待定指标;探讨不同指标选择下C（n）-MIDAS、PDL和ARIMA模型的预测精度变化,最后运用选定模型结合中国农产品监测预警阈值表对2021年3-12月鸡蛋价格进行预测预警。研究发现:C（n）-MIDAS模型用于鸡蛋价格短期预测具有比较优势;加入鸡蛋期货价格后的C（5）-MIDAS模型预测效果最好,且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、提高预测精度;基于C（n）-MIDAS模型得到的预警结果可以迅速发现警情,精准定位警源,提前捕捉未发警情。未来可以通过加强重点指标监管力度、加强涵盖全国各省市的鸡蛋监测预警体系建设以及跟踪学术前沿,将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展,保障鸡蛋产业平稳有序运行。

分类号： F323.7%F724.5

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