中国猪肉价格波动的双重非对称效应-基于MS-GARCH类模型

文献类型： 中文期刊

第一作者： 石自忠

作者： 石自忠;王明利;高海秀

作者机构：

关键词： 猪肉价格;波动;非对称;杠杆效应;MS-GARCH类模型

期刊名称： 农林经济管理学报

ISSN： 2095-6924

年卷期： 2019 年 005 期

页码： 675-683

摘要： 基于1994年6月-2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析.结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状态运行概率及持续时间相对更长;猪肉价格在剧烈波动状态运行时间约为7个月,平缓波动状态则为8~9个月;猪肉价格波动周期为16~17个月.②猪肉价格波动存在双重非对称效应;猪肉价格在剧烈波动和平缓波动状态的波动持续性存在差异,剧烈波动状态下持续性要强于平缓波动状态";利空消息"对猪肉价格波动的影响要大于"利好消息",剧烈波动状态下"利空消息"影响更大,说明猪肉价格波动存在明显杠杆效应,且剧烈波动状态下猪肉价格波动的杠杆效应更为明显.

分类号： F323.7%F224

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