棕榈油供给冲击与国内植物油价格波动的动态关系分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 刘锐金

作者： 刘锐金;王成丽

作者机构：

关键词： 棕榈油;供给冲击;价格波动;向量误差修正—广义自回归异方差模型(VECM-GARCH模型)

期刊名称： 南方农业学报

ISSN： 2095-1191

年卷期： 2017 年 48 卷 04 期

页码： 739-747

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货价格数据,在协整-GARCH、误差修正-GARCH框架下进行估计分析,研究供给量与价格间的互动关系,并用线性和非线性Granger因果检验进行稳健性检验。【结果】我国棕榈油的加工厂商和贸易商重视过去较长一段时间积累的方差信息(ARCH效应),而不是上一期的预测方差(GARCH效应);相比于菜籽油,豆油对棕榈油价格的调整力较大;棕榈油供给量对价格的影响力较小,有关价格滞后二阶的好坏消息对供给量具有非对称性影响;棕榈油进口量和价格相互不是Granger原因。【建议】加强棕榈油进口管理、市场建设及库存变化监测,加深棕榈油全球定价机制的研究。

分类号： F307.12

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