我国棕榈油期货市场效率研究——基于VAR及其扩展模型的实证分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 刘锐金

作者： 刘锐金;王成丽;魏宏杰

作者机构：

关键词： 棕榈油;期货市场;价格;动态关系;VAR

期刊名称： 数学的实践与认识

ISSN： 1000-0984

年卷期： 2013 年 23 期

页码： 34-43

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 利用2007年10月至2012年3月国内棕榈油期货市场、国际棕榈油产区以及国内棕榈油、豆油、菜籽油现货市场的交易日价格,运用VAR及其扩展模型验证了关于期货市场效率的两个假说.研究结果表明:棕榈油国际产区市场对来自期货市场的冲击有一定程度的反映,但不是主要作用,且期货市场对国际产区市场还没有预测力;棕榈油期货市场价格对现货市场发现功能不强,但对棕榈油、菜籽油、豆油现货价格具有较强的预测力,长期均衡关系对现货市场的调整力小.

分类号： F224`F724.5

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