进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究

文献类型： 中文期刊

第一作者： 李光泗

作者： 李光泗;王莉;谢菁菁;钟钰

作者机构：

关键词： 粮食贸易;价格传递;溢出效应;BEKK模型

期刊名称： 农业经济问题

ISSN： 1000-6389

年卷期： 2018 年 2 期

页码： 94-103

摘要： 本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格局转变形势下,国内外粮价波动溢出效应有所强化,但是粮食市场宏观调控政策一定程度上化解了国际粮食价格波动对中国粮食市场的影响。

分类号： F313.7

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