基于阶跃—扩散过程的农业期权定价及订单农业合约

文献类型： 中文期刊

第一作者： 聂荣

作者： 聂荣;钱克明;潘德惠

作者机构：

关键词： 期权定价;阶跃—跳跃过程;订单农业;风险转移

期刊名称： 数量经济技术经济研究

ISSN： 1000-3894

年卷期： 2004 年 10 期

页码： 120-125

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 市场经济下的农业是典型的风险型产业。本文考虑利用期权定价指导订单农业,以转移农产品的市场风险。在假设农产品价格服从几何布朗—阶跃扩散过程的前提下,给出关于混合随机过程的欧式买入期权定价的数理方程;借助于实例数据,对影响订单农业合约价格的因素进行分析与探讨,其结论为提高农业生产者和经营者的利益,制定有效的农产品订单价格具有现实指导意义。

分类号： F224

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