基于小波分析的价格周期识别——以天然橡胶和合成橡胶价格为例

文献类型： 中文期刊

第一作者： 刘锐金

作者： 刘锐金;魏宏杰;莫业勇

作者机构：

关键词： 价格周期;小波去噪;天然橡胶;合成橡胶

期刊名称： 数学的实践与认识

ISSN： 1000-0984

年卷期： 2012 年 20 期

页码： 38-46

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 使用1997年1月到2009年12月国内天然橡胶、国内合成橡胶、国际天然橡胶的月平均价格数据,运用小波去噪方法、H-P滤波法、B-K滤波法识别了各类价格的周期性并进行了比较.研究结果表明:不同方法得到的周期变化基本一致,小波去噪和BK滤波下周期相对多,HP滤波下波动幅度大;小波去噪法下各类价格对PPI具有最强的预测力,在此方法下国内天然橡胶、合成橡胶价格的平均周期长度约为22个月,国际天然橡胶约为21个月.

分类号： F426.72`F224

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