国际棉花现货价格风险度量探析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 刘定国

作者： 刘定国

作者机构：

关键词： 国际棉花现货价格;VaR;ADL-GARCH模型;Monte Carlo法

期刊名称： 农业展望

ISSN： 1673-3908

年卷期： 2016 年 08 期

页码： 28-33

摘要： 运用Va R理论,分别基于4种价格预测模型对2008—2015年国际棉花现货价格风险进行了度量和分析。研究发现,国际棉花现货价格风险呈现明显的阶段性,Va R具有良好的预测功能并呈现一定的集簇性,Va R与期初国际棉花现货价格之比和Va R变化趋势相同但又不一致。相对来说,基于ADL-GARCH模型的Va R比较准确。为有关部门识别国际棉花价格风险、选择度量模型提供了依据。

分类号： F224`F313.7

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