我国鸡蛋市场价格非对称性传导效应研究——基于非对称误差修正模型

文献类型： 中文期刊

第一作者： 董晓霞

作者： 董晓霞;胡冰川;于海鹏

作者机构：

关键词： 鸡蛋市场;非对称价格传导;门槛自回归;动量门槛自回归;非对称误差修正模型

期刊名称： 农业技术经济

ISSN： 1000-6370

年卷期： 2014 年 09 期

页码： 54-62

收录情况： 北大核心

摘要： 本文基于2001年1月—2013年12月鸡蛋收购价格与零售价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(ATP-ECM),对鸡蛋收购价格与零售价格之间是否存在非对称性传导效应进行了检验。研究发现,鸡蛋收购价格与零售价格之间存在长期均衡关系,且这种关系具有非对称性。两种价格之间"正向"与"负向"冲击的反应速度不一样,均对"负向"冲击的反应更为敏感,调整速度更快,但是鸡蛋收购价格对零售价格的影响存在负的价格非对称性传导,鸡蛋零售价格对收购价格的影响存在正的价格非对称性传导。

分类号： F224`F323.7

  • 相关文献

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[2]中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应及其原因分析木-基于近20年的时间序列数据. 董晓霞. 2015

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