基于VaR的我国粮食期货市场基差风险度量与分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 王川

作者： 王川

作者机构：

关键词： 粮食期货;基差风险;风险度量;VaR;GARCH模型

期刊名称： 农村经济与科技

ISSN： 1007-7103

年卷期： 2010 年 21 卷 07 期

页码： 10-13

摘要： 粮食期货市场在具有规避市场风险的同时,也因期货价格和现货价格的不断波动而产生基差波动风险,并且由于期货市场本身的杠杆效应,使得这种风险要远远大于现货市场。因此,需要采用积极的风险管理技术,加强对粮食期货市场的风险防范。在GARCH模型基础上,采用VaR方法分别对我国大豆、玉米和小麦期货的基差风险进行了定量测度,研究探讨了粮食期货市场基差风险的度量方法。以便为我国开展有效的粮食期货市场风险管理提供科学的量化依据。

分类号： F224`F724.5

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