基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算

文献类型： 中文期刊

第一作者： 田玲

作者： 田玲;吴亚玲;沈祥成

作者机构：

关键词： 巨灾保险基金规模;CVaR;VaR;蒙特卡罗模拟

期刊名称： 经济评论

ISSN： 1005-3425

年卷期： 2016 年 04 期

页码： 141-150

收录情况： 北大核心 ; CSSCI

摘要： 本文以1996-2011年中国地震巨灾损失数据为样本,以对数正态分布拟合地震巨灾损失分布,运用VaR估计地震巨灾再保险最优自留比例,并运用蒙特卡罗模拟一定置信度下的地震巨灾损失的条件在险价值(CVaR),以CVaR为风险度量指标进行地震巨灾基金规模的测算。本文实证结果表明,在其他条件相同的情况下,基于CVaR测算的地震基金规模要高于基于VaR测算的地震巨灾基金规模,且CVaR对超大规模的地震损失更敏感。建议在设置巨灾基金规模时,以VaR与CVaR作为风险度量指标进行风险分层。

分类号： F842.64`F224

  • 相关文献

[1]中国农业巨灾风险评估方法研究. 徐磊,张峭. 2011

[2]船载激光雷达测量水体光学参数的仿真模拟研究. 孔晓娟,刘秉义,杨倩,李忠平. 2020

[3]稻米质量安全风险评估和预警技术研究进展. 王寅,王会来,林晓燕,关美艳,陈铭学,曹珍珍. 2023

[4]我国畜产品市场价格风险度量与分析. 张峭,王川,王克. 2010

[5]国内外棉花现货价差风险度量研究. 刘定国. 2016

[6]国际棉花现货价格风险度量探析. 刘定国. 2016

[7]食用甜菜的利用价值及开发前景分析. 郑毅,张明锐,赵伟锋,杨柳,王礼斌. 2011

[8]我国棕榈油期货市场效率研究——基于VAR及其扩展模型的实证分析. 刘锐金,王成丽,魏宏杰. 2013

[9]基于VaR的我国粮食期货市场基差风险度量与分析. 王川. 2010

[10]新冠肺炎疫情对家禽产品价格的影响及对策. 钟志平,许世卫. 2021

[11]安徽省城镇化发展对粮食生产的影响因素分析. 曹淑华,聂雷,马卫鹏. 2014

[12]国际粮食市场价格风险评估研究. 徐磊,张峭. 2011

[13]蔬菜批发市场和零售市场价格变化及传导机制研究. 赵安平,赵友森,王川,王晓东. 2011

作者其他论文 更多>>

微信小程序