基于GARCH族模型的中药材市场连翘价格波动分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 崔旭盛

作者： 崔旭盛;李鑫;宗建新;刘灵娣;靳鹏博;董学会

作者机构：

关键词： 中药材;连翘;GARCH族模型;波动分析

期刊名称： 北方园艺

ISSN：

年卷期： 2021 年 004 期

页码： 144-150

收录情况： 北大核心

摘要： 为明确中药材市场价格波动特点,该研究以GARCH族模型为基础,以连翘为代表,重点研究了连翘市场价格波动情况、风险特性和杠杆特征。结果表明:GARCH族模型可以较好的模拟连翘价格的波动情况,拟合偏差为1.37%,通过GARCH族模型研究表明连翘价格具有显著的波动集簇性,但是没有高风险高收益特征,连翘市场价格具有冲击非对称性和杠杆效应,"利好消息"对价格的冲击大于"利空消息"。该模型可以广泛应用于中药材市场价格波动的研究。

分类号： F323.7

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