基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动

文献类型： 中文期刊

第一作者： 杨念

作者： 杨念;司秋利;王蔚宇;吴敬学

作者机构：

关键词： 甜瓜;门限GARCH模型;Census X12季节调整法;H-P滤波法;价格波动

期刊名称： 中国瓜菜

ISSN： 1673-2871

年卷期： 2019 年 4 期

页码： 41-45

摘要： 为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征.通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势(;3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的.通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施.

分类号： F323.7

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