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重大事件对我国生猪价格波动的影响研究

文献类型： 中文期刊

作者： 黄琦 1 ; 蔡勋 2 ; 陈昱竹 3 ;

作者机构： 1.中国人民银行郑州中心支行

2.广东省农业科学院农业经济与信息研究所

3.中国人民银行漯河市中心支行

关键词： 生猪价格波动;重大事件冲击;完全自适应集成经验模态分解(CEEMDAN);BP多断点检测

期刊名称： 金融发展评论

ISSN： 1674-8875

年卷期： 2022 年 10 期

页码： 80-95

摘要： 本文利用集成经验模态分解、BP多断点检测方法分析了重大事件与生猪价格波动的关联度和周期规律，以期降低生猪价格波动对CPI的联动性影响。研究表明：我国生猪价格呈现多尺度特征，重大疫病、宏观政策等外部冲击对生猪的价格会造成显著的滞后影响，该影响的迟滞效应为政策靠前发力提供了“窗口期”。因此，政策调控不仅要考虑当前的生猪价格和周期，而更重要的是通过窗口期的预判，提高政策的前瞻性和有效性。

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