文献类型： 会议论文
第一作者： Yimin Jiang
作者： Yimin Jiang 1 ; 蒋益民 2 ;
作者机构： 1.School of Management of Yunnan Nationality University,Kunming 655031,China
2.Postdoctoral Programme of BOB,Beijing 100081,China
关键词： 商业银行;信用风险;压力测试;违约率
会议名称： 中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会
主办单位： 中国灾害防御协会
页码： 00000953-00000957
摘要： 本文针对中国商业银行信用风险压力测试中宏观变量选择、违约概率设定与转换、违约概率的计算基础等问题进行分析,认为宏观经济变量的筛选是压力测试的关键环节,应该在模型的拟合程度与经济含义之间的寻求平衡,注重商业银行本身信贷组合的结构特点,建议以贷款金额为基础计算违约率,直接使用正常标准的违约概率.
分类号： F832.33
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