基于VaR的畜产品市场价格风险阈值研究——以北京市农产品批发市场为例

文献类型： 中文期刊

第一作者： 王川

作者： 王川;黄敏;王大山;赵安平;王晓东

作者机构：

关键词： 畜产品;猪肉;鸡肉;鸡蛋;市场价格;风险阈值;风险价值法

期刊名称： 上海农业学报

ISSN： 1000-3924

年卷期： 2015 年 06 期

页码： 11-17

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象,运用Census X12季节调整方法、Hodrick-Prescott滤波法结合风险价值法(VaR法)测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险,有效排除价格内在趋势性变化的影响,只反映波动要素的一面,更能客观反映引起市场风险的价格波动状态。研究发现,北京畜产品市场是一类高风险频发的市场,价格异常涨跌的风险事件占整体价格风险事件发生的一半以上,并且价格风险事件的发生带有一定的持续性,经常是连续数月持续发生涨跌情况。其中,猪肉的价格波动风险强度要高于鸡蛋和鸡肉。

分类号： F323.7

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