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基于VAR模型的原油运价波动的风险预测研究

文献类型： 中文期刊

作者： 石毅 1 ; 周利粒 1 ; 于梦露 1 ; 杨兴泽 1 ; 黄应邦 1 ; 马胜伟 1 ; 吴洽儿 1 ;

作者机构： 1.中国水产科学研究院南海水产研究所

关键词： 原油运价;套期保值;VAR模型;CTFI;FFA

期刊名称： 珠江水运

ISSN： 1672-8912

年卷期： 2023 年 011 期

页码： 43-45

摘要： 基于CTFI指数能反映中国进口原油运价的波动,研究其趋势变化有助于探究国内进口原油运价的波动.本文选取近四年的CTFI指数、布伦特原油价格、中国原油进口数量及中国高级海员薪酬指数作为样本,对样本数据分别进行自相关性分析、单位根检验、Granger因果检验及脉冲响应分析.结果表明,当航运市场运力和国际原油价格受到来自外部的负冲击时,短时期内会对CTFI指数产生显著影响,但随着时间推移,逐渐无影响.根据分析结果,判断CTFI指数走势,结合FFA合约,辅助航运市场参与者制定套期保值策略.

  • 相关文献

[1]水产品期货市场构建初探. 赵路叶子,杨宁生. 2010

[2]基于协整理论和VAR模型的中国农村居民人均纯收入与水产品消费关系研究. 岳冬冬,王鲁民,纪炜炜,阮雯,王茜,熊敏思,肖黎,郑亮. 2017

[3]中国罗非鱼出口价格与美国市场进口价格波动关系的实证研究. 代云云,袁媛,张红燕,贺艳辉. 2021

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