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基于MS-VAR模型的我国大豆市场波动特征分析

文献类型： 中文期刊

作者： 柳苏芸 1 ; 韩一军 1 ; 石自忠 1 ; 徐雪高 1 ;

作者机构： 1.中国农业大学经济管理学院;江苏省农业科学院农业经济与信息研究所

关键词： 大豆市场;波动特征;状态转换;MS-VAR模型

期刊名称： 华南理工大学学报(社会科学版)

ISSN： 1009-055X

年卷期： 2017 年 02 期

页码： 45-52

摘要： 利用2010年1月至2015年12月国内外大豆现货与期货日价格数据,通过构建MS-VAR模型对我国大豆市场波动的状态转换特征进行实证分析。研究结果表明:我国大豆市场存在明显的状态转换和阶段特征。大豆市场在正常状态下运行的概率要高于非正常状态,两者的平均持续概率分别为99.68%和99.65%,平均持续时间分别为313.90和286.22天。大豆市场的运行阶段主要有两个,正常状态为2010年1月至2012年5月以及2014年12月至2015年4月,且存在短暂的状态回游现象,其余为非正常状态。大豆市场状态转换是国际市场和制度性因素共同作用的结果。为确保我国大豆市场稳定运行,应警惕市场状态转换,建议坚持大豆市场化改革方向,实行稳定市场扶持政策,建立健全市场价格预警机制。

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