文献类型： 中文期刊
作者： 周大朋 1 ; 程金花 1 ; 谢政璇 1 ; 凌颖慧 1 ; 还红华 1 ;
作者机构： 1.江苏省农业科学院
关键词： 生猪期货;价格发现;时变脉冲响应;信息份额模型
期刊名称： 中国证券期货
ISSN： 1008-0651
年卷期： 2024 年 02 期
页码： 18-24
摘要： 生猪期货市场价格发现有效发挥对于产业链上信息传递以及风险规避具有重要作用。为探究生猪期货价格发现的动态变化情况，基于2021年1月—2023年5月我国生猪期现货价格数据，通过Granger因果检验、时变脉冲响应、信息份额模型等对不同阶段生猪期现货价格发现作用关系和冲击情况进行测算分析。结果表明：生猪期货单向价格发现作用显著，不同阶段下生猪期现货之间存在长期的均衡关系且具有差异性；生猪期现货之间动态冲击特征明显且作用方向相反；生猪期货在价格发现贡献度中占据主导地位。据此，建议疏通生猪期现货市场价格传导机制，充分发挥信息传递作用；关注价格变动对市场情绪的影响，注重政策对生猪市场的“逆周期”调控；进一步完善生猪期货市场规章制度，促进生猪产业规范化生产以及高质量发展。
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