基于HP滤波法和ARCH类模型的我国大麦进口价格的波动特征分析

文献类型： 中文期刊

第一作者： 张融

作者： 张融;李先德

作者机构：

关键词： H-P滤波法;ARCH模型;大麦;价格波动

期刊名称： 江苏农业科学

ISSN： 1002-1302

年卷期： 2015 年 43 卷 06 期

页码： 469-472

收录情况： 北大核心

摘要： 大麦是啤酒酿造的主要原料,随着我国啤酒产业的发展,对大麦的需求也日益增加。然而我国大麦对外依存度较高,我国大麦贸易在国际贸易中处于相对弱势的地位,大麦进口缺乏一定的贸易限制,进口价格受国际市场影响较大。基于2008—2014年我国大麦进口价格的月度数据,利用HP滤波法和ARCH模型分析了我国大麦进口价格的波动特点,得出我国大麦进口价格周期性波动较为规律且短期内具有上升趋势的结论;同时,大麦进口价格具有波动集簇性,但是并不具有高风险、高回报的特征和非对称性;最后,为了规避大麦进口的市场风险,提出了相关建议。

分类号： F326.11`F752.61

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